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リストマーク デイトレードシステム「トリニティ」 

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これが前述のAの逆張りデイトレストラテジーを、単体である個別の株式銘柄でバックテストを行ってみた結果です。
PF2.83、勝率60.9%となかなか優秀な成績でエクイティカーブも滑らかで美しい右肩上がりになっています。
ただトレード回数が約2年半の間で156回と、これだけで運用するにはちょっと回数が十分とは言えません・・・。
こうしたストラテジー&銘柄の組み合わせを同時に複数走らせて日に少なくとも3~4回くらいサインが出るようになるのが理想で、そこからさらに優先順位等を付けて実際に投資するかどうかを決めるのがCOMPASSの考え方です。
今のところ3つのデイトレストラテジーと16の銘柄によって構成されています。
このような時系列とサイン発生とのマトリクスによって堅牢で重合的な高効率トレードシステムを目指します。
このCOMPASSを根幹に置くデイトレシステムに愛称を付けたいと色々考えていたのですが、映画マトリックスのファンなので、

「トリニティ」

とこのシステムに名付けようと思います。

なお、上のバックテストで検証に使ったソフトはトレードシグナルです。
ひまわり証券の専用シストレツールで1ヶ月間無料試用中です。
トレードシグナルではエキーラという言語を使用しているのですが、マネックストレーダーのYesLanguageと大きな違いはないのでコツさえつかめば割と簡単に移植可能です。

マネックストレーダーでは個別株式の5分足データが6ヶ月分くらいしか検証に使えないのですがトレードシグナルでは約2年半分の検証が可能です。
バックテストではやはり最低これくらいのデーターは欲しいところです。
マネックストレーダーはそこがちょっとネックですね・・・
なんとかならないものでしょうか?

トレードシグナルはバックテスト機能も充実していてこれからもずっと使いたいところなのですが、月額2万円という使用料が毎月必要になってくるので、安定して稼げるようになるまで常時使用は難しそうです・・・。
とりあえず無料期限が切れるまでせいぜい使い倒すつもりです・・・汗
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[2009.06.16(Tue) 23:06] 投資方針Trackback(0) | Comments(0) 見る▼
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リストマーク 重合的マトリクスアルゴリズム 

2009年06月16日 ()
言葉は難しいのですが、要は日に何個も発生するサインの中からどれを選べば最も投資効率を上げることができるかということを体系的に行おうというものです。

例えば単一ストラテジーによる運用を続けていると、人間のバイオリズムのように好不調の波が生じます。できれば調子の良い部分だけで運用するのが理想で、それは通常フィルターを使って実現したりしている訳ですが、単純にON・OFFのスイッチングを行うのではなく、複数の中からより良い状態のものから先に優先的に実行させようという考えです。

例えば直前の成績で飛び抜けて好成績なものがあればあえて優先順位を下げるとか、直前に連敗しているものは逆に順位を上げるといったような感じです。

また、これも一例ですが、一日の資金の最大許容量を数段階に分割し、それを段階的に投資していくのですが、最初に取ったポジションが良好に稼動している場合は第2、第3と次々にポジションを建てて行き、逆にマイナスになったらプラスになるまで次のポジションは様子見にするといった、投資金額のコントロールによってドローダウンを最小限に抑えようというような試みも行っています。

野球の大事な試合で、監督が先発投手は誰にするか?好調をキープしている選手の方がいいのか?それとも逆に負けが続いていればそろそろ勝つだろうと予測してあえてその選手を起用するのか?とか、先発が不調の時、交代要員を選ぶ時点で、今日の試合では負けが濃厚であれば、良い選手はあえて使わず明日以降に取っておこうかとか、逆に先発が良い投球をしていれば抑えにも切り札を使って勝ちに行くのかといった采配に似ていると思います。

普段シストレをやらない人でも、今欲しいと思っている株が複数ある時に、資金に限りがある場合はどれをどれだけどういう順番で買おうかなどという裁量が働く訳ですが、そういった部分もシステマティックにしてやろうという、ただそれだけのことです。

こうした試みが成功すれば、それらが重合的に作用してよりドローダウンの少ない堅牢性が高く投資効率の高いシステムが構築できるのではないかと考えています。恐らく投資する枚数を状況に合わせて増減投入するといったマネーマネジメント的な部分も含むシステムはこれまでにも多く存在していると思うのですが、複数のストラテジー、複数の銘柄と時系列のマトリクスでそれらを体系的に取捨選択しようというシステムは恐らくそうはないのではないかと思います。

複数のストラテジーを同時進行的に稼動させるというのは、場合によってはオーバーフィッティングに繋がる危険性がある訳ですが、複数のストラテジーといってもそれぞれロジック的には極めて近いもので発生条件がその時の相場状況で異なるようなものだけを使っているので、そのような欠陥は無いのではと考えています。

逆にプロフィットファクター等の数値は悪化するようなことはあっても、なるべく安定した成績でドローダウンを極力抑えてやろうというのがこのアルゴリズムの最大の目的でもあるので、そこにかなりのウェイトを置いています。ドローダウンによってそれまで好調だと思っていたのに一気に資金を失うという辛い体験をしているだけに、やはりそこは外せないポイントです・・・。

ちなみに現時点での短期での検証ではドローダウン率は7%以内程度と実用に十分耐え得るテスト結果が出ていますが、果たして実戦ではどのようになるでしょうか・・・?
[2009.06.16(Tue) 17:24] 投資方針Trackback(0) | Comments(0) 見る▼
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リストマーク COMPASSとは? 

2009年06月16日 ()
Contrarian Matrix Polymerization Algorithm Steady Systemなどと、いかにも科学の学術書に出てきそうな難解で大げざな名前ですが、単にCOMPASSと略すことができる単語で意味が合っていてかっこいいものを後から探して当てはめていったというのが本当のところです・・・汗顔01

一応日本語に直すと、「高効率かつ堅牢な重合的マトリクスアルゴリズムを利用した逆張りシステム」といった感じでしょうか。あ、全然日本語になってませんね・・・汗顔01

個別銘柄での検証から、最終的に実稼動に耐えうるであろうと思われるストラテジーとして残ったのが

A.逆張りデイトレストラテジー
B.順張りデイトレストラテジー
C.逆張りドテンストラテジー
D.逆張りスイングストラテジー

の大きく分けて4種類で、それぞれの特徴としてAはドローダウンが小さいが収益もやや少なめで、BもAと似たような傾向があるもののやや安定性に欠ける面があり、Cは収益も大きくドローダウンも大きいというような感じです。DはCよりややドローダウンが小さめですが収益は大きく下がってしまいます。

資金が豊富にあり、時間も気にせずのんびりとやっていくのであれば、Cが一番優秀だといえるのですが、結論としてはAとBをメインとして、これを複数の銘柄で同時進行的にプログラムを走らせて、そうして発生するサインの中で最も有効と思われるものから優先順位をつけて実行することによって、その重合的な構造からより堅牢なシステムを構築することができるのではいないかということが狙いで、またデイトレシステムの組み合わせなので差金決済のできない株式においても資金効率を最大限に活用することが可能となり、さらにはドローダウンを最小限に抑えるために、直前までの各銘柄の建て玉の状況に応じて投資数量をコントロールするというような統合的なシステム、それがCOMPASSです。

・・・とそんな長ったらしい説明をいきなりされても、あまりにも抽象的すぎて実際何をやっているのか分からないと思いますので、また後ほど少しずつ具体的に説明をしていきたいと思っています。

AとBはデイトレシステムなので、Cのドテンシステムと違って信用余力を気にせず資金をフルに使って効率良く投資することができますし、なんといってもドローダウンが低いというのが最大の魅力でもあります。そして複数のサインを体系的に取捨選択することで投資金額に対するドローダウン率を引き下げる効果も期待できます。

とはいってもまだこのシステムを全て自動化する機能はマネックストレーダーにはなく、またトータルでの性能を正確に検証するのも困難で、今のところ短期間の結果をノートに書き出して手計算で評価するというような大変な作業をやるより他ないのですが、検証の結果は短期間ながらちょと驚くほどのものが出ています。

多分エクセル等を使えば完全自動化も可能なのかもしれませんが、自分はエクセルが今一つ好きになれずかなり苦手なのですぐには無理そうですが、いずれ検証だけでもできるようにしていければと思っています。

それと、まだこのシステムも完成されたものではなく、特にサインの取捨選択のアルゴリズムに関してはこれからどんどん実戦で使いながら改良していくつもりです。やはり実戦で使ってみて初めて分かることというのも多くあると思いますし、ストラテジーに関しても今よりもっと優秀な成績のものが見付からないか試行錯誤を続けて、良いものが見付かれば積極的に取り入れていき、さらには別の新たなシステム構築にも取り組んでいきたいと考えています。それとやはり短期間で資産増大が可能となる高レバレッジのFXや先物でも好成績でワークするシステムをいつか作れたらいいなと思っています・・・。


[2009.06.16(Tue) 08:02] 投資方針Trackback(0) | Comments(0) 見る▼
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リストマーク システムを開発するにあたって 

とにかくマネックストレーダーが使えるようになってからというものバックテスト漬けの毎日で、連日夜中まで眠い目を擦りながら、様々な銘柄で様々なストラテジー(戦略)の検証を繰り返していました。

当初は225先物をメインにやっていたのですが、なかなか成績の良い結果が出なくて悩んでいた時に、気分転換に遊び半分で個別株式でテストしてみたのです。

すると偶然なのですが凄くいい結果が表示され、それがきっかけで株式でのシステム研究にも段々没頭していくようになりました。

短期間で莫大な利益を上げた著名なトレーダーの多くは先物や商品などの市場で活躍していたこともあり、また先物は個別株式よりもテクニカルに沿って素直に推移する傾向が高いという話もよく耳にしていて、それは自分の経験からもそう信じて疑いませんでした。

またレバレッジという観点からも、株式は信用取引でも3倍程度で、さらには差金決済もできず、先物に比べると不利な点も多く、システムトレードの対象としてあまり興味を感じていませんでした。

しかし株の個別銘柄で色々と検証してみると、そうしたデメリットを凌ぐような魅力的なバックテスト結果を次々と見付けていくうちに、これを使わない手はないなと段々思うようになってきたのです。

とはいっても、どうしても成績の良好なストラテジーというのはサインの発生条件が厳しくて出現回数がかなり少ないものもあり、そのまま単体で月に2~3回しか発生しないようなストラテジーでは、3倍程度のレバレッジでは、いくら好成績だからといってもこれだけで運用していくのはあまりにも効率が悪すぎるので、これではとても使い物にならず、なんとかならないものかと色々考えていたところ、複数のストラテジーを平行させて同時進行させてはどうか?あるいは複数の銘柄で同時稼動させてはどうかというアイデアが浮かんできました。

しかしこれらにはまたデメリットがありました。サインの発生タイミングにはそれぞれでムラがあるので、全くサインの出ない日が何日も続いたりしますし、あるいは逆に1日に何個も固まって出てしまったりすると、今度は資金的に不足する日が出てきます。また株式は差金決済ができないので、毎回ドテンをするようなストラテジーの場合は、ドテン用の信用余力を常に確保しておかなくてはならず、これまた資金効率が悪くなってしまいどうもうまくいきません。

そして色々と考えていくうちに、ある一つの結論に達しました。

それは、同時進行的に複数のストラテジー、複数の銘柄でプログラムを走らせ、全てのサインで売買を行うのではなく、サインが発生した時の様々な条件によってそれぞれに優劣を付けて、最も効率的と思われるサインを取捨選択して実行するという方式を思い付き、これが実現すれば資金を効率的に運用できるだけでなく、ドローダウンを低く抑えたり、分散効果による突発的な大暴落や、会社の業績の急激な変化といったイベントに対するリスク回避の効果が期待できるのではないかということです。

このような体系的システムを

Contrarian Matrix Polymerization Algorithm Steady System

それぞれの単語の頭文字を取ってCOMPASSと名付けることにしました。

混沌とした一寸先は闇の相場の世界は大海原によく例えられることがありますが、よく言われる航海の際に無くてはならないものが海図(チャート)な訳で、さらにそれだけでは不十分で重要な道先案内をしてくれる、航海に欠かせないもう一つの大切な道具が羅針盤(COMPASS)という訳でなかなかいいネーミングではないでしょうか・・・顔
[2009.06.16(Tue) 07:26] 投資方針Trackback(0) | Comments(0) 見る▼
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